你说的这个比较困难，因为运行vxWorks的目标机，在CPU架构和通常配置的资源上，都与windows不同。当然，也不是说不行。
我所了解的：vxWorks下可以自运行数据库系统，甚至是功能很全的数据库服务器，这些数据库有些支持SQL，有些不支持。。。vxWorks下直接通过SQL操作外部数据库服务器，如果不购买专有软件产品的话，可以考虑如下实现方法：自己用socket编写一个windows下的中间处理接口，进行SQL操作，通过socket与vxWorks打交道。vxWorks下按照自己的协议进行解释。实现起来也不困难。

可以使用嵌入式数据库empress,empress 是 vxworks 官方唯一推荐的数据库。